PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с NATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BESIY с NATO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) is a stock, while NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Over the past year, BESIY returned 152.49% vs 19.28% for NATO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 134.97%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 5.66%.

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIY и NATO

2026 (YTD)20252024
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%15.37%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%

Correlation

The correlation between BESIY and NATO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI
Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Доходность на риск

BESIY vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIYNATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.90

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.43

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

1.21

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

2.99

+17.45

BESIY vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа NATO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и NATO

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и NATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIYNATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-15.99%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-15.99%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.61%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-3.84%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

6.46%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и NATO

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIYNATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

8.59%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.64%

18.36%

+25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

21.45%

+32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

22.80%

+30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

22.80%

+26.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и NATO

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности NATO в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BESIY and NATO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIY has higher volatility (18.04%) compared to NATO (8.59%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs NATO's -15.99%.

BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIY и NATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор