Сравнение BESF с XES
BESF (Bastion Energy ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while XES is passively managed. Over the past year, BESF returned 61.61% vs 79.49% for XES. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности BESF и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.22%.
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам BESF и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.22% | 30.82% |
Correlation
The correlation between BESF and XES is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BESF and XES has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. XES — Ранг доходности на риск
BESF
XES
Сравнение BESF c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 5.32 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 18.76 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и XES
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -95.65% | +84.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -15.03% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -73.11% | +64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -54.40% | +51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.25% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и XES
Текущая волатильность для Bastion Energy ETF (BESF) составляет 6.97%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что BESF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 10.30% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 20.80% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 31.19% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 39.02% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 44.96% | -20.57% |
Сравнение комиссий BESF и XES
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и XES
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности XES в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and XES have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (10.30%) compared to BESF (6.97%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs XES's -95.65%.
On 1-year performance, XES leads with 79.49% vs 61.61% for BESF. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XES has performed better with a 79.49% return vs 61.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.15% for XES.
They also come from different issuers: Bastion and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.35% for XES.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор