Сравнение BERZ с BRKD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs 7.98% for BRKD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | 12.25% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between BERZ and BRKD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between BERZ and BRKD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
BERZ
BRKD
Сравнение BERZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.86 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.67 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.60 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.04 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и BRKD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -17.92% | -81.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -9.34% | -77.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -3.69% | -96.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -7.74% | -63.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 4.78% | +51.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и BRKD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 0.00% | +23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 9.21% | +48.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 13.36% | +62.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 17.26% | +74.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 17.26% | +74.94% |
Сравнение комиссий BERZ и BRKD
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и BRKD
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and BRKD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 7.98% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 7.98% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор