PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с BRKD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs 6.50% for BRKD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.69%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и BRKD

2026 (YTD)20252024
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%3.29%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between BERZ and BRKD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.07

The correlation between BERZ and BRKD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с NFXSBRKD с PLTDBRKD с ZIVBBRKD с TSDDBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

BERZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.50

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
0.86

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.11

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.70

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

1.35

-2.86

BERZ vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и BRKD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-17.92%

-81.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-9.34%

-75.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-3.69%

-96.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-7.57%

-64.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

4.81%

+47.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и BRKD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

0.00%

+34.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

8.62%

+54.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

12.99%

+68.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

16.91%

+75.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

16.91%

+75.87%

Сравнение комиссий BERZ и BRKD

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и BRKD

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM2025
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		1.91%3.50%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and BRKD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.50% vs -78.37% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.50% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.

BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор