Сравнение BERIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.54% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и TSAIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
BERIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BERIX
TSAIX
Сравнение BERIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.92 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.37 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.08 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 4.80 | +12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.92 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.65 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и TSAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и TSAIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и TSAIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -34.58% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -11.72% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -28.28% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -34.58% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -10.28% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.96% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.77% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и TSAIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.29% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 9.81% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 17.09% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 16.15% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 17.59% | -11.59% |