Сравнение BERIX с TCAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и TCAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и TCAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | -1.62% | 11.66% | 8.27% | 11.69% | -14.96% | 6.52% | 10.12% | 14.81% | -3.89% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у TCAAX с доходностью -1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERIX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции TCAAX немного отстают с 5.03%.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
TCAAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и TCAAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TCAAX в 0.82%.
Доходность на риск
BERIX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск
BERIX
TCAAX
Сравнение BERIX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | TCAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.26 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.79 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.78 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 7.33 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | TCAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.26 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.57 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и TCAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и TCAAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TCAAX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
TCAAX Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund | 5.77% | 6.19% | 3.55% | 2.52% | 1.87% | 3.74% | 3.82% | 5.15% | 3.99% | 1.77% | 1.67% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и TCAAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и TCAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | TCAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -30.82% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -5.58% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -20.33% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -20.33% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.17% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.83% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.35% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и TCAAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | TCAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.87% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 7.72% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.93% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.15% | -1.15% |