Сравнение BERIX с PFTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и PFTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и PFTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 16.57% |
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund | -1.68% | 12.31% | 6.02% | 10.07% | -12.97% | 6.29% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PFTSX с доходностью -1.68%.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
PFTSX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и PFTSX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PFTSX в 2.03%.
Доходность на риск
BERIX vs. PFTSX — Ранг доходности на риск
BERIX
PFTSX
Сравнение BERIX c PFTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | PFTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.25 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.78 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.60 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 6.51 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | PFTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.25 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.47 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и PFTSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и PFTSX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PFTSX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
PFTSX PFG Tactical Income Strategy Fund | 1.78% | 1.75% | 2.43% | 2.22% | 0.89% | 13.53% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и PFTSX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки PFTSX в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и PFTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | PFTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -26.39% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -5.80% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -26.39% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.17% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.05% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.43% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и PFTSX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | PFTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.37% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.83% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 7.96% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 11.02% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 10.55% | -4.55% |