Сравнение BERIX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям MGDIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.71% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и MGDIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Доходность на риск
BERIX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
BERIX
MGDIX
Сравнение BERIX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.02 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.50 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.23 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 5.68 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.02 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и MGDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и MGDIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MGDIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и MGDIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -46.05% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.89% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -22.24% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -30.13% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.67% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.27% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.14% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и MGDIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.85% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 7.80% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 13.50% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 13.18% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 14.09% | -8.09% |