PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERIX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERIX с HBFBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BERIX (Chartwell Income Fund) and HBFBX (Hennessy Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BERIX returned 4.76%/yr vs 6.02%/yr for HBFBX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERIX charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for HBFBX.

Доходность

Сравнение доходности BERIX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Income Fund (BERIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у HBFBX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям HBFBX по среднегодовой доходности: 4.76% против 6.02% соответственно.

BERIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.63%
1 год
9.53%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.76%

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.98%
С начала года
6.21%
6 месяцев
5.96%
1 год
12.52%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERIX и HBFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERIX
Chartwell Income Fund		1.79%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		6.21%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%

Correlation

The correlation between BERIX and HBFBX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 1996 г.

0.57

Over the past year, the correlation between BERIX and HBFBX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Income Fund

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с FRGAXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FKINX
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с HFCSXHBFBX с GILDHBFBX с HMSFXHBFBX с HTECXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIX

Доходность на риск

BERIX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERIX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERIXHBFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.20

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.32

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.88

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

9.80

+0.20

BERIX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBFBX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERIX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERIX и HBFBX

Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и HBFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERIXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-41.61%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.20%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-6.10%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-10.22%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-17.24%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.89%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.05%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BERIX и HBFBX

Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.59%, в то время как у Hennessy Balanced Fund (HBFBX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERIXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.87%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

4.14%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

5.64%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

7.21%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

8.13%

-2.11%

Сравнение комиссий BERIX и HBFBX

BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERIX и HBFBX

Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности HBFBX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.17%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.76%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BERIX and HBFBX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBFBX has higher volatility (1.87%) compared to BERIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, BERIX dropped -20.34% vs HBFBX's -41.61%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERIX и HBFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор