Сравнение BERIX с ELDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и ELDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и ELDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
ELDFX Elfun Diversified Fund | -3.14% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.50% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у ELDFX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям ELDFX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.91% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
ELDFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и ELDFX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ELDFX в 0.33%.
Доходность на риск
BERIX vs. ELDFX — Ранг доходности на риск
BERIX
ELDFX
Сравнение BERIX c ELDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | ELDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.21 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.74 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.54 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 6.72 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | ELDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.21 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.62 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и ELDFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и ELDFX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ELDFX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
ELDFX Elfun Diversified Fund | 8.02% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и ELDFX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки ELDFX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и ELDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | ELDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -40.54% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -7.46% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -21.52% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -22.95% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -6.79% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.66% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.71% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и ELDFX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Elfun Diversified Fund (ELDFX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | ELDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.48% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 6.24% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 10.34% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 9.99% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 10.11% | -4.11% |