Сравнение BERCX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | -1.38% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям TCVIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.94% соответственно.
BERCX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.17%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и TCVIX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
BERCX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
BERCX
TCVIX
Сравнение BERCX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.51 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.51 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и TCVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и TCVIX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.89% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и TCVIX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -41.89% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.52% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -19.37% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -41.89% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -7.76% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.43% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.00% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и TCVIX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.27% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.00% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 17.54% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.11% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.11% | +0.07% |