PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUBFX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, SUBFX returned 6.44%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SUBFX charges 0.50%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.13%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.55%
10 лет*
3.93%

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBFX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%0.57%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between SUBFX and APFPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between SUBFX and APFPX has weakened: their correlation has moved from -0.33 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с BERCXSUBFX с SIFFX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND

Доходность на риск

SUBFX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.91

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
7.19

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.25

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

13.50

-10.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

61.50

-51.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.91

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.54

-2.59

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и APFPX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-2.10%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.90%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-2.02%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.33%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.25%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.20%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и APFPX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.48%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.09%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.47%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

2.76%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

2.76%

+2.53%

Сравнение комиссий SUBFX и APFPX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и APFPX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SUBFX and APFPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.51%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBFX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор