PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUBFX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUBFX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 4.06% против 3.58% соответственно.

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с APFPXSUBFX с MWCIXSUBFX с PDINXSUBFX с AFLIXSUBFX с CLMVXSUBFX с SVARX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMXDCAIX с PDINX

Сравнение комиссий SUBFX и DCAIX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

SUBFX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.09

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.43

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.92

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

10.77

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.09

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.24

+0.71

Корреляция

Корреляция между SUBFX и DCAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и DCAIX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и DCAIX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBFXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-46.34%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.84%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-5.45%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-6.53%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.46%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-6.02%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.15%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и DCAIX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBFXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.48%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

0.80%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

1.49%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

1.58%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.07%

+1.19%