Сравнение SUBFX с PDINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX).
SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PDINX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и PDINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUBFX и PDINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
PDINX Putnam Diversified Income Trust | -0.07% | 7.48% | 5.92% | 4.55% | -4.00% | -6.94% | -0.25% | 12.27% | -1.38% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PDINX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции PDINX по среднегодовой доходности: 4.06% против 3.26% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
PDINX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUBFX и PDINX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDINX в 1.01%.
Доходность на риск
SUBFX vs. PDINX — Ранг доходности на риск
SUBFX
PDINX
Сравнение SUBFX c PDINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | PDINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.68 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.50 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.67 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 10.06 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.68 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SUBFX и PDINX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и PDINX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PDINX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 4.11% | 5.17% | 18.88% | 6.35% | 4.59% | 3.71% | 3.75% | 4.17% | 5.35% | 5.61% | 5.35% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и PDINX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки PDINX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и PDINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUBFX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -43.44% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.96% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -14.57% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -18.27% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.10% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.55% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и PDINX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Putnam Diversified Income Trust (PDINX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUBFX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.13% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.97% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.00% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 8.07% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.70% | -1.44% |