PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с SMVTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.74%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		10.19%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.46% соответственно.

BERCX

1 день
0.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
1.74%
6 месяцев
7.39%
1 год
14.54%
3 года*
10.16%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.51%

SMVTX

1 день
0.91%
1 месяц
-1.92%
С начала года
10.19%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.80%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRCVXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HAGAXBERCX с SUBFXBERCX с EISIX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий BERCX и SMVTX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BERCX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.71

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.32

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.52

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

12.09

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.71

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между BERCX и SMVTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и SMVTX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что меньше доходности SMVTX в 14.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.50%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		14.92%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и SMVTX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-54.72%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-7.88%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-25.44%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-45.45%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-3.69%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.28%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и SMVTX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.42% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.17%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.02%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

20.94%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.35%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.59%

-1.39%