Сравнение BERCX с MYISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. MYISX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и MYISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и MYISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 1.87% | 9.47% | 9.54% | 14.54% | -7.99% | 33.19% | 4.93% | 25.44% | -17.64% | 18.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у MYISX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям MYISX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.17% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
MYISX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и MYISX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.
Доходность на риск
BERCX vs. MYISX — Ранг доходности на риск
BERCX
MYISX
Сравнение BERCX c MYISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | MYISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.17 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.90 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и MYISX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и MYISX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности MYISX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 4.27% | 4.34% | 10.86% | 2.35% | 10.17% | 6.45% | 1.60% | 0.75% | 4.74% | 1.52% | 0.10% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и MYISX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и MYISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -47.79% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.73% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -26.51% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -47.79% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.24% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.83% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.83% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и MYISX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 6.04% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 11.68% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 21.51% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 21.26% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 23.26% | -4.06% |