Сравнение CWFIX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 7.56% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и FAGIX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
CWFIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
CWFIX
FAGIX
Сравнение CWFIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.25 | 2.84 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.33 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 13.92 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.92 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и FAGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и FAGIX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.79% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и FAGIX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -37.97% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -4.41% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -15.42% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -28.45% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.22% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.01% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.06% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и FAGIX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.86% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 4.70% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 7.05% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 6.49% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 7.79% | -4.70% |