Сравнение CWFIX с TPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и TPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и TPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -1.27% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям TPHAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.07% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
TPHAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и TPHAX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPHAX в 1.39%.
Доходность на риск
CWFIX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск
CWFIX
TPHAX
Сравнение CWFIX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | TPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 1.63 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 2.23 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.37 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.76 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | 8.05 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.63 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и TPHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и TPHAX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности TPHAX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.87% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и TPHAX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и TPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -35.48% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -3.05% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -15.98% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -22.38% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.24% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.28% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.67% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и TPHAX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.79%, в то время как у Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.47% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.10% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 3.49% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.31% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 4.86% | -1.77% |