Сравнение CWFIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 4.03% против 4.62% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и IPHYX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
CWFIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
CWFIX
IPHYX
Сравнение CWFIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 1.21 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 1.73 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.27 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.31 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | 5.81 | +12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.21 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.50 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и IPHYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и IPHYX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и IPHYX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -32.43% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -3.00% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -17.18% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -20.45% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.72% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.81% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.76% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и IPHYX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.79%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.64% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.37% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 4.27% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.16% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 5.51% | -2.42% |