График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Short Duration High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) показал доход в -0.40% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWFIX составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Chartwell Short Duration High Yield Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CWFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.32% | -1.03% | -0.40% | |||||||||
| 2025 | 0.95% | 0.44% | 0.01% | 0.43% | 0.86% | 1.07% | 0.23% | 0.86% | 0.33% | 0.54% | 0.53% | 0.54% | 6.99% |
| 2024 | 0.21% | 0.24% | 0.74% | -0.25% | 0.86% | 0.75% | 1.07% | 0.96% | 0.74% | -0.31% | 0.63% | 0.01% | 5.78% |
| 2023 | 1.53% | -0.75% | 0.80% | 0.89% | -0.43% | 0.81% | 0.85% | 0.25% | -0.28% | 0.17% | 2.16% | 1.58% | 7.80% |
| 2022 | -1.73% | -0.33% | -0.38% | -1.48% | 1.35% | -3.80% | 3.61% | -1.35% | -1.47% | 1.74% | 1.05% | -0.22% | -3.17% |
| 2021 | 0.16% | 0.03% | 0.37% | 0.53% | 0.14% | 0.53% | 0.03% | 0.32% | 0.01% | 0.02% | -0.69% | 0.94% | 2.40% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Short Duration High Yield Fund: годовая альфа составляет 2.33%, бета — 0.09, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 17.07.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.28%) было выше, чем в снижении (16.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.25 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 18.28%
- Участие в снижении
- 16.95%
Комиссия
Комиссия CWFIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWFIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 0.90 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.25 | 1.39 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.21 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.40 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 6.61 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CWFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Short Duration High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.48 | $0.42 | $0.29 | $0.27 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.27 | $0.37 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Short Duration High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chartwell Short Duration High Yield Fund показал максимальную просадку в 12.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Chartwell Short Duration High Yield Fund составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.41% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -7.21% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 98 | 1 июл. 2016 г. | 275 |
| -6.36% | 30 дек. 2021 г. | 126 | 30 июн. 2022 г. | 258 | 12 июл. 2023 г. | 384 |
| -2.03% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 35 | 6 февр. 2015 г. | 48 |
| -1.54% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 21 | 23 окт. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...