- ISIN
- US16140T4004
- CUSIP
- 16140T400
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 15 июл. 2014 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции CWFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) показал доход в 1.50% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWFIX составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chartwell Short Duration High Yield Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CWFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CWFIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.32% | -0.71% | 1.05% | 0.53% | 0.01% | 1.50% | ||||||
| 2025 | 0.95% | 0.44% | 0.01% | 0.43% | 0.86% | 1.07% | 0.23% | 0.86% | 0.33% | 0.54% | 0.53% | 0.54% | 6.99% |
| 2024 | 0.21% | 0.24% | 0.74% | -0.25% | 0.86% | 0.75% | 1.07% | 0.96% | 0.74% | -0.31% | 0.63% | 0.01% | 5.78% |
| 2023 | 1.53% | -0.75% | 0.80% | 0.89% | -0.43% | 0.81% | 0.85% | 0.25% | -0.28% | 0.17% | 2.16% | 1.58% | 7.80% |
| 2022 | -1.73% | -0.33% | -0.38% | -1.48% | 1.35% | -3.80% | 3.61% | -1.35% | -1.47% | 1.74% | 1.05% | -0.22% | -3.17% |
| 2021 | 0.16% | 0.03% | 0.37% | 0.53% | 0.14% | 0.53% | 0.03% | 0.32% | 0.01% | 0.02% | -0.69% | 0.94% | 2.40% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Short Duration High Yield Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.09, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.74%) than losses (16.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 17.74%
- Участие в снижении
- 16.96%
Комиссия
Комиссия CWFIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWFIX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.41 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.93 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 13.52 | +13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Short Duration High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.50 | $0.48 | $0.42 | $0.29 | $0.27 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.27 | $0.37 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.15% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Short Duration High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chartwell Short Duration High Yield Fund показал максимальную просадку в 12.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.41%март 2020 г. | 28d | 3mo 24d | 4mo 22dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.21%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 4mo 21d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.36%июнь 2022 г. | 6mo 2d | 1y 12d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Откат 2014 года2014 | -2.03%дек. 2014 г. | 18d | 1mo 22d | 2mo 10dнояб. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.54%сент. 2020 г. | 21d | 29d | 1mo 20dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| CWFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -56.78% | +44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -9.10% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.37% | -18.90% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -25.43% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -33.92% | +21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -10.72% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.97% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CWFIX
Добавьте Chartwell Short Duration High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWFIX