Сравнение BERCX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.07% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и CISMX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
BERCX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
BERCX
CISMX
Сравнение BERCX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.24 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.43 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.04 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.25 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и CISMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и CISMX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и CISMX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -33.80% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.26% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -21.19% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -33.80% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -16.58% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.55% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.70% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и CISMX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.49% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.64% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 19.91% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.39% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.22% | +0.98% |