PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%13.42%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HRCVXBERCX с EISIXBERCX с HAGAXBERCX с SUBFX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий BERCX и CIMDX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BERCX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.17

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.40

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.32

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

1.00

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между BERCX и CIMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и CIMDX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и CIMDX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-31.86%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.30%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-21.26%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-8.41%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.88%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.60%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и CIMDX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.29%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.49%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

18.72%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.81%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.52%

+1.68%