PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%16.98%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.71% соответственно.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с CWSGXBERCX с HRCVXBERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с SUBFXBERCX с HAGAXBERCX с EISIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий BERCX и ARFFX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BERCX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.83

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.49

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.51

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

9.72

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.83

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между BERCX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и ARFFX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и ARFFX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-57.66%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-14.20%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-24.50%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-43.22%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.28%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.49%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.66%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и ARFFX

Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.43%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.26%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

19.27%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

18.61%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

19.88%

-0.68%