PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMIX с ESCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BEMIX returned 10.25%/yr vs 9.82%/yr for ESCIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEMIX charges 1.12%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEMIX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции ESCIX немного отстают с 9.82%.

BEMIX

1 день
0.79%
1 месяц
7.59%
С начала года
25.80%
6 месяцев
27.44%
1 год
60.96%
3 года*
28.65%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.25%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
27.86%
3 года*
15.58%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		25.80%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Correlation

The correlation between BEMIX and ESCIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.71

The correlation between BEMIX and ESCIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с WBELXESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIX

Доходность на риск

BEMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
2.63

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.77

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.57

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.31

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

19.40

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

2.63

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и ESCIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и ESCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-48.76%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-5.70%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-19.97%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-36.59%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-48.76%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.33%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.52%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и ESCIX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

7.42%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.53%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.66%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.60%

-0.51%

Сравнение комиссий BEMIX и ESCIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и ESCIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.71%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEMIX and ESCIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMIX has higher volatility (6.65%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs ESCIX's -48.76%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMIX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор