PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.84% соответственно.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий BEMIX и ESCIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.72

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

3.58

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.56

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.50

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

14.51

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между BEMIX и ESCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и ESCIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и ESCIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-48.76%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.84%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-36.59%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-48.76%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-0.74%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-13.44%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и ESCIX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.00%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.91%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.72%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.86%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.64%

-0.66%