PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINCX с BCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BINCX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class C) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both mutual funds - BINCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes, while BCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BINCX returned 9.91%/yr vs 1.78%/yr for BCPIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BINCX charges 1.99%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности BINCX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 1.78% соответственно.

BINCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.98%
1 год
14.94%
3 года*
28.34%
5 лет*
16.24%
10 лет*
9.91%

BCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINCX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		0.81%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.16%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Correlation

The correlation between BINCX and BCPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.09

Over the past year, BINCX and BCPIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с BEMIXBINCX с BISMXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с KGGAXBINCX с BISAXBINCX с MECIX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с AAIIXBCPIX с EINFXBCPIX с JCPUXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с HOBIXBCPIX с AMFIX

Доходность на риск

BINCX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXBCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.26

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.73

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

5.32

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.17

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BINCX и BCPIX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и BCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-22.43%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-2.63%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-5.44%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-15.19%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-15.19%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-1.05%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.25%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.85%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и BCPIX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.31%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.63%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

3.61%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

5.09%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

4.17%

+10.08%

Сравнение комиссий BINCX и BCPIX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и BCPIX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BCPIX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.22%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		2.99%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%

Часто задаваемые вопросы

BINCX and BCPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINCX has higher volatility (3.13%) compared to BCPIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BINCX dropped -48.15% vs BCPIX's -22.43%.

BCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINCX и BCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор