Сравнение BINCX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -3.51% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у BCPIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 1.93% соответственно.
BINCX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 9.72%
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и BCPIX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
BINCX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
BINCX
BCPIX
Сравнение BINCX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.35 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.61 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 4.79 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.93 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.18 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и BCPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и BCPIX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BCPIX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.12% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и BCPIX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -22.43% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -2.58% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -15.19% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -15.19% | -32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -1.87% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -4.28% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.87% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и BCPIX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что BINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.43% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 2.37% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 3.97% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 5.06% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 4.16% | +10.00% |