Сравнение BEMIX с BGVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Brandes Global Equity Fund (BGVIX).
BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMIX и BGVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMIX и BGVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
BGVIX Brandes Global Equity Fund | -0.46% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у BGVIX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям BGVIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.14% соответственно.
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
BGVIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMIX и BGVIX
BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BGVIX в 1.00%.
Доходность на риск
BEMIX vs. BGVIX — Ранг доходности на риск
BEMIX
BGVIX
Сравнение BEMIX c BGVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Brandes Global Equity Fund (BGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMIX | BGVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.49 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.02 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.31 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.94 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 8.53 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMIX | BGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.49 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BEMIX и BGVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMIX и BGVIX
Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BGVIX в 12.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 12.47% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок BEMIX и BGVIX
Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BGVIX в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и BGVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMIX | BGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -41.16% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.97% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -25.37% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.05% | -41.16% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -6.61% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -6.35% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMIX и BGVIX
Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Brandes Global Equity Fund (BGVIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMIX | BGVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.36% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.26% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.75% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.14% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.46% | -0.48% |