PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMIX с BCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and BCPIX (Brandes Core Plus Fixed Income Fund) are both mutual funds - BEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Brandes, while BCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BEMIX returned 10.25%/yr vs 1.78%/yr for BCPIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BEMIX charges 1.12%/yr vs 0.30%/yr for BCPIX.

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 25.80%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BEMIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 1.78% соответственно.

BEMIX

1 день
0.79%
1 месяц
7.59%
С начала года
25.80%
6 месяцев
27.44%
1 год
60.96%
3 года*
28.65%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.25%

BCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMIX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		25.80%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		0.16%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Correlation

The correlation between BEMIX and BCPIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2011 г.

-0.00

The correlation between BEMIX and BCPIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с EINFXBCPIX с AAIIXBCPIX с JCPUXBCPIX с ARINXBCPIX с GUGAXBCPIX с HOBIXBCPIX с AMFIX

Доходность на риск

BEMIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXBCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.26

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.91

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.73

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

5.32

+15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа BCPIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.26

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.17

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и BCPIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и BCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMIXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-22.43%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-2.63%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-5.44%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-15.19%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-15.19%

-30.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.25%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.85%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и BCPIX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMIXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.31%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

2.63%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

3.61%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

5.09%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

4.17%

+12.92%

Сравнение комиссий BEMIX и BCPIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и BCPIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BCPIX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.22%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.71%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BEMIX and BCPIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMIX has higher volatility (6.65%) compared to BCPIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs BCPIX's -22.43%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMIX и BCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор