Сравнение BEMB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BEMB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и TLT
BEMB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BEMB vs. TLT — Ранг доходности на риск
BEMB
TLT
Сравнение BEMB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.13 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -0.10 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.06 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -0.13 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.13 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.26 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и TLT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и TLT
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и TLT
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -48.35% | +42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -9.23% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -40.23% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -13.62% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.39% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и TLT
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.71% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 6.61% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 11.40% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.88% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 14.93% | -9.01% |