PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMB с PCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BEMB is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 8.80%/yr vs 11.35%/yr for PCY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности BEMB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.20%.

BEMB

1 день
-0.34%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.64%
1 год
9.77%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMB и PCY

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.27%5.51%8.88%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%15.34%

Correlation

The correlation between BEMB and PCY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.93

The correlation between BEMB and PCY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с ^GSPCBEMB с BINCBEMB с CLOA
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB

Доходность на риск

BEMB vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.08

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.97

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.61

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

10.61

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.30

+1.16

Просадки

Сравнение просадок BEMB и PCY

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMBPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-49.13%

+42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-5.91%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-11.52%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.97%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.45%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и PCY

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.49%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMBPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.30%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

5.81%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

7.43%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

13.17%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

12.94%

-7.06%

Сравнение комиссий BEMB и PCY

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и PCY

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности PCY в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.88%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BEMB and PCY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to BEMB (1.49%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs PCY's -49.13%.

On 3-year performance, PCY leads with 11.35% vs 8.80% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PCY has performed better with a 11.35% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for PCY.

BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 5.85% for PCY.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.50% for PCY.

BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMB и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор