PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с PCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с PCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

BEMB и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и PCY

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX

Сравнение комиссий BEMB и PCY

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBPCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.44

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.68

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

6.12

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.28

+1.10

Корреляция

Корреляция между BEMB и PCY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и PCY

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PCY в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и PCY

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и PCY.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-49.13%

+42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-6.32%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.99%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-7.03%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.75%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и PCY

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.03%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

5.37%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

10.22%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

13.16%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

12.92%

-7.00%