Сравнение BEMB с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
BEMB и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.40%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и LEMB
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
BEMB vs. LEMB — Ранг доходности на риск
BEMB
LEMB
Сравнение BEMB c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.79 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.40 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.02 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.47 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.03 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и LEMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и LEMB
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности LEMB в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и LEMB
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -30.82% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -6.00% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -7.30% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -12.83% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.43% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и LEMB
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.20% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 4.72% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 6.86% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 8.19% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 9.33% | -3.41% |