PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BELT и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и DARP

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%0.15%

Correlation

The correlation between BELT and DARP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between BELT and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и DARP

Секторы
BELT
DARP

Технологии

33.0%
45.8%

Промышленность

27.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
19.4%

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.6%

Здравоохранение

0.4%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%
9.9%

Коммунальные услуги

0.1%
5.4%

Сырьевые материалы

0.1%
4.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BELT
33.0%
DARP
45.8%

Промышленность

BELT
27.3%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
DARP
19.4%

Финансовые услуги

BELT
12.9%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
DARP
6.6%

Здравоохранение

BELT
0.4%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
DARP

-

Энергетика

BELT
0.2%
DARP
9.9%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
DARP
4.7%

Недвижимость

BELT
0.1%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

BELT vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.51

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.97

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

6.88

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

26.16

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.51

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.48

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BELT и DARP

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-30.27%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.82%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.15%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.64%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и DARP

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 4.72%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.03%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

17.50%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

23.14%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

26.09%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

26.09%

-4.89%

Сравнение комиссий BELT и DARP

И BELT, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и DARP

BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BELT and DARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to BELT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 25.89% for BELT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BELT and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BELT.

They also come from different issuers: iShares and Grizzle.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор