Сравнение BELT с SPIT
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BELT и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELT показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
BELT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.35% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between BELT and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. SPIT — Ранг доходности на риск
BELT
SPIT
Сравнение BELT c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 2.00 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и SPIT
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -12.49% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.85% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.62% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 26.35% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 26.35% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 26.35% | -5.13% |
Сравнение комиссий BELT и SPIT
BELT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и SPIT
BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
BELT and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for BELT.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BELT и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор