PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с ILCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares. BELT is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, BELT returned 22.26% vs 20.09% for ILCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BELT charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности BELT и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.10%.

BELT

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.57%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.46%
1 год
22.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и ILCG

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.89%12.42%-1.87%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%16.71%9.76%

Correlation

The correlation between BELT and ILCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between BELT and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и ILCG

Секторы
BELT
ILCG

Технологии

35.7%
53.1%

Промышленность

26.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

14.1%
13.5%

Финансовые услуги

12.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Здравоохранение

0.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.4%

Энергетика

0.2%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Сырьевые материалы

0.1%
1.0%

Технологии

BELT
35.7%
ILCG
53.1%

Промышленность

BELT
26.1%
ILCG
7.7%

Коммуникационные услуги

BELT
14.1%
ILCG
13.5%

Финансовые услуги

BELT
12.4%
ILCG
5.5%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.6%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

BELT
0.4%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
ILCG
1.4%

Энергетика

BELT
0.2%
ILCG
0.4%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
ILCG
0.7%

Недвижимость

BELT
0.1%
ILCG
1.3%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
ILCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с IAU
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

BELT vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.15

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.60

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

4.42

+3.08

BELT vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и ILCG

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-52.98%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.65%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.68%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-8.21%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.56%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и ILCG

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 6.90%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.82%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.46%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.65%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.22%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.62%

-0.20%

Сравнение комиссий BELT и ILCG

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и ILCG

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BELT and ILCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.82%) compared to BELT (6.90%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, BELT leads with 22.26% vs 20.09% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BELT has performed better with a 22.26% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.02% for BELT.

Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.04% for ILCG.

BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор