PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BELT is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 32.47% for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BELT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности BELT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и IAU

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%12.45%

Correlation

The correlation between BELT and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.11

Сравнение распределения секторов BELT и IAU

Секторы
BELT
IAU

Технологии

33.0%

-

Промышленность

27.3%

-

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.1%
100.0%

Технологии

BELT
33.0%
IAU

-

Промышленность

BELT
27.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
IAU

-

Финансовые услуги

BELT
12.9%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
IAU

-

Здравоохранение

BELT
0.4%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
IAU

-

Энергетика

BELT
0.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
IAU

-

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
IAU

-

Недвижимость

BELT
0.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

BELT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.24

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.63

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.70

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

4.18

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Просадки

Сравнение просадок BELT и IAU

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-45.14%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-19.18%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-17.02%

+14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-15.96%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.79%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 4.72%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.50%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

23.03%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

26.41%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.94%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

15.90%

+5.30%

Сравнение комиссий BELT и IAU

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и IAU

Ни BELT, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BELT and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to BELT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs 25.89% for BELT. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

BELT and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.25% for IAU.

BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор