PortfoliosLab logo
Сравнение BELFB с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BELFB и TSM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BELFB и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
896.27%
7,978.93%
BELFB
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.50

TSM:

0.61

Коэф-т Сортино

BELFB:

1.04

TSM:

1.12

Коэф-т Омега

BELFB:

1.14

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

BELFB:

0.70

TSM:

0.77

Коэф-т Мартина

BELFB:

2.09

TSM:

2.22

Индекс Язвы

BELFB:

11.23%

TSM:

12.76%

Дневная вол-ть

BELFB:

46.42%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

BELFB:

-23.06%

TSM:

-26.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$827.05M

TSM:

$818.49B

EPS

BELFB:

$3.21

TSM:

$8.03

Коэффициент P/E

BELFB:

21.17

TSM:

19.65

Коэффициент PEG

BELFB:

0.83

TSM:

1.14

Коэффициент P/S

BELFB:

1.55

TSM:

0.26

Коэффициент P/B

BELFB:

2.39

TSM:

6.26

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$406.70M

TSM:

$2.30T

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$154.28M

TSM:

$1.31T

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$57.59M

TSM:

$1.63T

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность -14.77%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции BELFB уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 16.09% против 23.78% соответственно.


BELFB

С начала года

-14.77%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-10.48%

1 год

16.02%

5 лет

62.67%

10 лет

16.09%

TSM

С начала года

-16.54%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-16.46%

1 год

25.20%

5 лет

27.91%

10 лет

23.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BELFB и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BELFB c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BELFB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BELFB: 0.50
TSM: 0.61
Коэффициент Сортино BELFB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BELFB: 1.04
TSM: 1.12
Коэффициент Омега BELFB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BELFB: 1.14
TSM: 1.14
Коэффициент Кальмара BELFB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BELFB: 0.70
TSM: 0.77
Коэффициент Мартина BELFB, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BELFB: 2.09
TSM: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.61
BELFB
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и TSM

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TSM в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.40%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и TSM

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, примерно равная максимальной просадке TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.06%
-26.62%
BELFB
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и TSM

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.07%
20.13%
BELFB
TSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию