PortfoliosLab logo
Сравнение BELFB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BELFB и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BELFB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.06%
552.28%
BELFB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.50

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BELFB:

1.04

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BELFB:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BELFB:

0.70

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BELFB:

2.09

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BELFB:

11.23%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BELFB:

46.42%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BELFB:

-23.06%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции BELFB превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.09% против 12.02% соответственно.


BELFB

С начала года

-14.77%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-10.48%

1 год

16.02%

5 лет

62.67%

10 лет

16.09%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BELFB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BELFB
Ранг риск-скорректированной доходности BELFB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BELFB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BELFB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BELFB: 0.50
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BELFB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BELFB: 1.04
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BELFB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BELFB: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BELFB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BELFB: 0.70
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BELFB, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BELFB: 2.09
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.57
BELFB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и VOO

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.40%0.34%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и VOO

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.06%
-10.56%
BELFB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и VOO

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 26.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.07%
13.97%
BELFB
VOO