PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BELFB с PLPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BELFB и PLPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BELFB и PLPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFB) и Preformed Line Products Company (PLPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
417.47%
890.79%
BELFB
PLPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BELFB:

0.68

PLPC:

-0.14

Коэф-т Сортино

BELFB:

1.13

PLPC:

0.07

Коэф-т Омега

BELFB:

1.19

PLPC:

1.01

Коэф-т Кальмара

BELFB:

1.05

PLPC:

-0.14

Коэф-т Мартина

BELFB:

2.57

PLPC:

-0.57

Индекс Язвы

BELFB:

13.28%

PLPC:

9.16%

Дневная вол-ть

BELFB:

50.05%

PLPC:

37.57%

Макс. просадка

BELFB:

-81.89%

PLPC:

-66.36%

Текущая просадка

BELFB:

-8.30%

PLPC:

-31.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFB:

$1.17B

PLPC:

$638.74M

EPS

BELFB:

$4.12

PLPC:

$6.66

Цена/прибыль

BELFB:

22.17

PLPC:

19.58

PEG коэффициент

BELFB:

0.00

PLPC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BELFB:

$524.94M

PLPC:

$572.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFB:

$197.33M

PLPC:

$182.28M

EBITDA (12 мес.)

BELFB:

$86.43M

PLPC:

$64.26M

Доходность по периодам

С начала года, BELFB показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у PLPC с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции BELFB превзошли акции PLPC по среднегодовой доходности: 13.64% против 10.49% соответственно.


BELFB

С начала года

26.00%

1 месяц

11.22%

6 месяцев

32.43%

1 год

32.43%

5 лет

35.00%

10 лет

13.64%

PLPC

С начала года

-6.64%

1 месяц

-7.97%

6 месяцев

-0.26%

1 год

-7.09%

5 лет

17.13%

10 лет

10.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BELFB c PLPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFB) и Preformed Line Products Company (PLPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BELFB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.68-0.14
Коэффициент Сортино BELFB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.130.07
Коэффициент Омега BELFB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.01
Коэффициент Кальмара BELFB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.05-0.14
Коэффициент Мартина BELFB, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.57-0.57
BELFB
PLPC

Показатель коэффициента Шарпа BELFB на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PLPC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFB и PLPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
-0.14
BELFB
PLPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFB и PLPC

Дивидендная доходность BELFB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PLPC в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BELFB
Bel Fuse Inc.
0.33%0.42%0.85%2.17%1.86%1.37%1.52%1.11%0.91%1.62%1.02%1.31%
PLPC
Preformed Line Products Company
0.64%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%1.46%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BELFB и PLPC

Максимальная просадка BELFB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки PLPC в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFB и PLPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.30%
-31.27%
BELFB
PLPC

Волатильность

Сравнение волатильности BELFB и PLPC

Bel Fuse Inc. (BELFB) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Preformed Line Products Company (PLPC) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что BELFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.56%
8.18%
BELFB
PLPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFB и PLPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Preformed Line Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab