PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEGS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEGS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 94.18%.


BEGS

1 день
-3.64%
1 месяц
-13.01%
6 месяцев
-51.45%
С начала года
-41.28%
1 год
-39.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
2.90%
1 месяц
19.68%
6 месяцев
86.37%
С начала года
94.18%
1 год
89.49%
3 года*
21.76%
5 лет*
27.30%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и UGA


Correlation

The correlation between BEGS and UGA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BEGS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEGSUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.43

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

12.30

-13.63

BEGS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и UGA

Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEGSUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-86.59%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.23%

-20.32%

-39.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-3.02%

-53.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-36.61%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.09%

7.31%

+22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и UGA

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEGSUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

11.14%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.07%

31.73%

+25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

35.91%

+31.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

34.68%

+29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

37.23%

+26.47%

Сравнение комиссий BEGS и UGA

BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и UGA

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BEGS and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGS has higher volatility (18.71%) compared to UGA (11.14%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 89.49% vs -39.83% for BEGS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 89.49% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.

BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.00% for UGA.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rareview and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор