Сравнение BEEZ с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
BEEZ и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.23% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
BEEZ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и SCHX
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
BEEZ vs. SCHX — Ранг доходности на риск
BEEZ
SCHX
Сравнение BEEZ c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.50 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.51 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 7.02 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и SCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и SCHX
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и SCHX
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -34.33% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.19% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.67% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.00% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и SCHX
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.36% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.67% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.33% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.13% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 18.13% | -2.94% |