Сравнение BEEZ с AVIE
BEEZ (Honeytree U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BEEZ returned 2.20% vs 23.46% for AVIE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEEZ charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.
BEEZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEEZ и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.73% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | 6.17% | 4.22% |
Correlation
The correlation between BEEZ and AVIE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between BEEZ and AVIE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEZ vs. AVIE — Ранг доходности на риск
BEEZ
AVIE
Сравнение BEEZ c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.74 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 14.57 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.39 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и AVIE
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEZ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -12.39% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.97% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.36% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.03% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.62% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и AVIE
Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEZ | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.06% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.19% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 9.88% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.94% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.94% | +2.12% |
Сравнение комиссий BEEZ и AVIE
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и AVIE
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVIE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.55% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEEZ and AVIE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEZ has higher volatility (3.89%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, BEEZ dropped -18.62% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.46% vs 2.20% for BEEZ. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.46% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for BEEZ.
AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.55% for BEEZ.
They also come from different issuers: Honeytree and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEZ и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор