PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEDZ с XLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

BEDZ и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEDZ и XLY

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		-6.46%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность -6.46%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -7.86%.

BEDZ

1 день
0.55%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.76%
1 год
10.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BJKBEDZ с BKNGBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с PEJBEDZ с VOOBEDZ с QQQ
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Сравнение комиссий BEDZ и XLY

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

BEDZ vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.46

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.81

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

2.66

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между BEDZ и XLY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и XLY

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности XLY в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.47%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и XLY

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

BEDZXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-59.05%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-14.98%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-11.64%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-9.58%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и XLY

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 6.59%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEDZXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.36%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

13.63%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

23.65%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

23.73%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

21.97%

+3.00%