PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEDZ с QPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BEDZ returned 8.91%/yr vs 11.40%/yr for QPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEDZ charges 0.99%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 7.30%.

BEDZ

1 день
0.15%
1 месяц
9.56%
С начала года
10.82%
6 месяцев
8.96%
1 год
24.44%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

QPX

1 день
-2.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
7.30%
6 месяцев
5.43%
1 год
26.59%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEDZ и QPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		10.82%3.46%18.31%23.88%-13.40%7.95%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		7.30%24.12%17.28%44.63%-30.90%14.38%

Correlation

The correlation between BEDZ and QPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between BEDZ and QPX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с APLEBEDZ с EXPEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

BEDZ vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEDZQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.77

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.38

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.31

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

8.92

-4.14

BEDZ vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и QPX

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEDZQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-34.74%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.56%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.31%

-17.89%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-34.74%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.86%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.02%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.99%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и QPX

Текущая волатильность для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) составляет 4.98%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BEDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEDZQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.59%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

12.42%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

15.13%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

20.09%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

20.07%

+4.71%

Сравнение комиссий BEDZ и QPX

BEDZ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и QPX

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.08%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEDZ and QPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (6.59%) compared to BEDZ (4.98%). In terms of maximum drawdown, BEDZ dropped -29.70% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 11.40% vs 8.91% for BEDZ. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEDZ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.40% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for QPX.

BEDZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.99% for BEDZ and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEDZ и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор