Сравнение BEARX с FIDPX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIDPX (Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 7.58%/yr for FIDPX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for FIDPX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и FIDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FIDPX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIDPX по среднегодовой доходности: -14.37% против 7.58% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
FIDPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение доходности по годам BEARX и FIDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 6.25% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
Correlation
The correlation between BEARX and FIDPX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | -0.51 |
Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FIDPX has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. FIDPX — Ранг доходности на риск
BEARX
FIDPX
Сравнение BEARX c FIDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | FIDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.49 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 3.28 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и FIDPX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIDPX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | FIDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -31.28% | -64.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -10.25% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -11.96% | -32.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -23.25% | -29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -31.28% | -47.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -5.48% | -90.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -6.36% | -54.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 4.61% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и FIDPX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | FIDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.44% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.92% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.72% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.28% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.87% | +1.82% |
Сравнение комиссий BEARX и FIDPX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIDPX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и FIDPX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FIDPX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.64% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and FIDPX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FIDPX (3.44%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIDPX's -31.28%.
FIDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор