PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FIDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FIDPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FIDPX (Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FIDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 7.26%/yr for FIDPX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for FIDPX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FIDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FIDPX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIDPX по среднегодовой доходности: -14.61% против 7.26% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FIDPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.81%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.78%
1 год
8.39%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.81%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FIDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		1.27%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%

Correlation

The correlation between BEARX and FIDPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between BEARX and FIDPX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с ISCAXFIDPX с BNDFIDPX с EPDIXFIDPX с ANDIX

Доходность на риск

BEARX vs. FIDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FIDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFIDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
0.74

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.08

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.90

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

2.34

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FIDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FIDPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FIDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFIDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

0.74

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.56

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.49

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.37

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FIDPX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FIDPX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFIDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-31.28%

-64.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-10.25%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-11.96%

-32.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-23.25%

-29.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-31.28%

-49.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-9.91%

-85.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-6.35%

-54.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

3.88%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FIDPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFIDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.28%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.35%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.52%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.26%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.05%

+1.62%

Сравнение комиссий BEARX и FIDPX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIDPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FIDPX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FIDPX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.94%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FIDPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDPX has higher volatility (4.28%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FIDPX's -31.28%.

FIDPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FIDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор