PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FIDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEARX с FIDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX).

BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г.. FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FIDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEARX и FIDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		3.54%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у FIDPX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FIDPX по среднегодовой доходности: -13.59% против 7.65% соответственно.

BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%

FIDPX

1 день
1.41%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX
Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с ISCAXFIDPX с EPDIXFIDPX с ANDIX

Сравнение комиссий BEARX и FIDPX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FIDPX в 0.00%.

BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

BEARX vs. FIDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FIDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFIDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.64

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

2.11

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.32

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

8.42

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FIDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FIDPX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FIDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFIDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.64

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

0.66

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

0.51

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.39

-0.41

Корреляция

Корреляция между BEARX и FIDPX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FIDPX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FIDPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.13%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FIDPX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки FIDPX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FIDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEARXFIDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-31.28%

-64.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.53%

-10.25%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.32%

-23.25%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.77%

-31.28%

-47.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.04%

-7.89%

-87.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.85%

-6.34%

-54.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

2.82%

+18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FIDPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 4.93%, в то время как у Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEARXFIDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.07%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.18%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.81%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.13%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.03%

+1.61%