Сравнение BE с ICSH
BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, BE returned 62.39%/yr vs 3.71%/yr for ICSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 255.83%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.63%.
BE
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 255.83%
- 6 месяцев
- 236.50%
- 1 год
- 1,331.39%
- 3 года*
- 171.14%
- 5 лет*
- 62.39%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам BE и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 255.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.63% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 1.11% |
Correlation
The correlation between BE and ICSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between BE and ICSH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. ICSH — Ранг доходности на риск
BE
ICSH
Сравнение BE c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 5.65 | -3.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.32 | 42.73 | -13.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.72 | 241.41 | -150.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и ICSH
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -3.94% | -88.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -0.10% | -45.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -0.10% | -53.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -0.73% | -75.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | 0.00% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -0.08% | -51.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 0.02% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и ICSH
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 28.89% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.89% | 0.17% | +28.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.74% | 0.32% | +73.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.77% | 0.41% | +108.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.36% | 0.49% | +85.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 1.06% | +94.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и ICSH
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.33% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BE and ICSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.89%) compared to ICSH (0.17%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ICSH's -3.94%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.41 vs 10.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор