PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BE с ICSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 3.66%/yr for ICSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.41%.

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
-7.66%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,189.05%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—

ICSH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и ICSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.41%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%1.11%

Correlation

The correlation between BE and ICSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.05

The correlation between BE and ICSH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с NPWRBE с GEV
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

BE vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.24
11.01

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
27.36

-22.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

6.56

-4.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.17

43.67

-17.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

82.50

289.82

-207.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 11.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 11.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24

11.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

7.60

-6.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.93

-1.56

Просадки

Сравнение просадок BE и ICSH

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-3.94%

-88.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-0.10%

-45.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-0.10%

-53.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-0.73%

-75.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-0.04%

-14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.02%

-0.08%

-51.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

0.01%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и ICSH

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

0.15%

+27.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

0.30%

+76.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.97%

0.39%

+106.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.80%

0.48%

+85.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

1.06%

+93.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и ICSH

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BE and ICSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ICSH's -3.94%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 11.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор