Сравнение ^SPXHC с VHT
^SPXHC (S&P 500 Health Care Index) is an index, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 10 years, ^SPXHC returned 7.48%/yr vs 9.26%/yr for VHT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXHC и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXHC показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.48% против 9.26% соответственно.
^SPXHC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 7.48%
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам ^SPXHC и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SPXHC S&P 500 Health Care Index | -5.08% | 12.53% | 0.90% | 0.30% | -3.55% | 24.16% | 11.43% | 18.68% | 4.69% | 20.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Correlation
The correlation between ^SPXHC and VHT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between ^SPXHC and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPXHC vs. VHT — Ранг доходности на риск
^SPXHC
VHT
Сравнение ^SPXHC c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SPXHC | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 3.47 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SPXHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ^SPXHC и VHT
Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SPXHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -39.12% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.40% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -16.91% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -17.71% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -28.85% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.05% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -5.99% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.14% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXHC и VHT
S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 4.13% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SPXHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.08% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.08% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.34% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 14.96% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.94% | -0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ^SPXHC and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^SPXHC has higher volatility (4.13%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, ^SPXHC dropped -40.78% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SPXHC и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор