PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXHC с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с VHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXHC и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-4.53%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.80% соответственно.

^SPXHC

1 день
0.80%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
3.08%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.90%
10 лет*
8.06%

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Health Care Index

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с BDX^SPXHC с IVV^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC^SPXHC с EW
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с IXJVHT с FHLCVHT с IYH

Доходность на риск

^SPXHC vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXHC c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXHCVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.71

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.53

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

1.25

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXHC vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXHCVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и VHT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и VHT

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXHCVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-39.12%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.40%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-17.71%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-28.85%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.31%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-5.98%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.42%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и VHT

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXHCVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.14%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.08%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.61%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.85%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.94%

-0.36%