PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXHC с ^NBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с ^NBI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и NASDAQ Biotechnology Index (^NBI).

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и ^NBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и NASDAQ Biotechnology Index (^NBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXHC и ^NBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-5.18%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%
^NBI
NASDAQ Biotechnology Index		2.55%32.40%-1.37%3.74%-10.91%-0.63%25.69%24.41%-9.32%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у ^NBI с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SPXHC имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции ^NBI немного отстают с 7.53%.

^SPXHC

1 день
-0.68%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.56%
1 год
1.74%
3 года*
3.89%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.88%

^NBI

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.55%
6 месяцев
16.17%
1 год
39.04%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Health Care Index

NASDAQ Biotechnology Index

Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с BDX^SPXHC с IVV^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC^SPXHC с EW
Часто сравнивают с ^NBI:
^NBI с ^IXIC^NBI с XBI^NBI с NLR^NBI с ^GSPC^NBI с nlr

Доходность на риск

^SPXHC vs. ^NBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^NBI
Ранг доходности на риск ^NBI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NBI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NBI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXHC c ^NBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и NASDAQ Biotechnology Index (^NBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXHC^NBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.67

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.29

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.67

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

13.92

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXHC vs. ^NBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^NBI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и ^NBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXHC^NBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.67

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и ^NBI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и ^NBI

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки ^NBI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и ^NBI.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXHC^NBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-74.70%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.66%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-38.50%

+20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-38.50%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-3.45%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-26.72%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.99%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и ^NBI

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 4.72%, в то время как у NASDAQ Biotechnology Index (^NBI) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXHC^NBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.20%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

14.22%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

23.53%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.88%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

23.56%

-6.98%