PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXHC с EW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с EW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPXHC (S&P 500 Health Care Index) is an index, while EW (Edwards Lifesciences Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^SPXHC returned 7.75%/yr vs 9.97%/yr for EW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у EW с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 7.75% против 9.97% соответственно.

^SPXHC

1 день
3.16%
1 месяц
4.44%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-1.25%
1 год
14.10%
3 года*
5.13%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.75%

EW

1 день
1.69%
1 месяц
5.48%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.33%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPXHC и EW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-2.08%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		2.58%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%52.31%35.90%20.29%

Correlation

The correlation between ^SPXHC and EW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2001 г.

0.50

The correlation between ^SPXHC and EW shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Health Care Index

Edwards Lifesciences Corporation

Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с BDX^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IVV^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC
Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с SCHGEW с MCKEW с SYKEW с BAXEW с MTDEW с NVNO

Доходность на риск

^SPXHC vs. EW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг доходности на риск EW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXHC c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXHCEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.52

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.94

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

0.97

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

2.39

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXHC vs. EW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXHCEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и EW

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и EW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPXHCEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-54.32%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.73%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-37.53%

+19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-54.32%

+36.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-54.32%

+25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-33.08%

+27.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-14.47%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

5.18%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и EW

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 5.12%, в то время как у Edwards Lifesciences Corporation (EW) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPXHCEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

8.40%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

18.77%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

23.97%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

32.61%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

32.24%

-15.62%

Часто задаваемые вопросы

^SPXHC and EW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EW has higher volatility (8.40%) compared to ^SPXHC (5.12%). In terms of maximum drawdown, ^SPXHC dropped -40.78% vs EW's -54.32%.

^SPXHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPXHC и EW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор