PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXHC с EW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с EW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXHC и EW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-4.53%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		-4.68%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%52.31%35.90%20.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SPXHC показывает доходность -4.53%, а EW немного ниже – -4.68%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 8.06% против 10.49% соответственно.

^SPXHC

1 день
0.80%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
3.08%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.90%
10 лет*
8.06%

EW

1 день
1.47%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
6.49%
1 год
13.07%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Health Care Index

Edwards Lifesciences Corporation

Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с BDX^SPXHC с IVV^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC
Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с SCHGEW с MCKEW с BAXEW с SYKEW с MTDEW с NVNO

Доходность на риск

^SPXHC vs. EW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг доходности на риск EW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXHC c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXHCEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.98

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.95

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

2.63

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXHC vs. EW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXHCEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и EW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и EW

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и EW.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXHCEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-54.32%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.73%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-54.32%

+36.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-54.32%

+25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-37.82%

+30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-14.31%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.61%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и EW

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 4.73%, в то время как у Edwards Lifesciences Corporation (EW) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXHCEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.95%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

17.43%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

24.02%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

32.49%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

32.59%

-16.01%