PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ^SPXHC с IUIT.L

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXHC или IUIT.L.

Основные характеристики


^SPXHCIUIT.L
Дох-ть с нач. г.8.20%9.74%
Дох-ть за 1 год13.59%57.49%
Дох-ть за 3 года9.11%18.13%
Дох-ть за 5 лет10.00%25.48%
Коэф-т Шарпа1.253.03
Дневная вол-ть11.15%18.96%
Макс. просадка-43.18%-33.46%
Current Drawdown0.00%-0.55%

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между ^SPXHC и IUIT.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ^SPXHC и IUIT.L

С начала года, ^SPXHC показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.86%
25.83%
^SPXHC
IUIT.L

Сравнение акций, фондов или ETF


S&P 500 Health Care Index

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение ^SPXHC c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index
1.43
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
3.16

Сравнение коэффициента Шарпа ^SPXHC и IUIT.L

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 3.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SPXHC и IUIT.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.43
3.16
^SPXHC
IUIT.L

Сравнение просадок ^SPXHC и IUIT.L

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^SPXHC и IUIT.L


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February0
-0.55%
^SPXHC
IUIT.L

Сравнение волатильности ^SPXHC и IUIT.L

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 2.44%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.44%
6.78%
^SPXHC
IUIT.L