PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPXHC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPXHC с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPXHC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPXHC и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index		-4.53%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXHC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.06% против 14.11% соответственно.

^SPXHC

1 день
0.80%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
3.06%
1 год
3.08%
3 года*
4.50%
5 лет*
4.90%
10 лет*
8.06%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Health Care Index

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPXHC:
^SPXHC с VHT^SPXHC с BDX^SPXHC с ^NBI^SPXHC с IUIT.L^SPXHC с ^GSPC^SPXHC с EW
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

^SPXHC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPXHC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPXHCIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.00

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.52

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.54

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

7.28

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPXHC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPXHCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.00

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^SPXHC и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPXHC и IVV

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPXHCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.78%

-55.25%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.06%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-24.53%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-33.90%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.57%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.84%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.55%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXHC и IVV

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 4.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPXHCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.34%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.47%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.31%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.89%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.03%

-1.45%