Сравнение ^SPXHC с IVV

С начала года, ^SPXHC показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции ^SPXHC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPXHC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXHC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SPXHC за все время составила -40.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXHC и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) составляет 3.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ^SPXHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.