PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с WBIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с WBIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).

BDVL и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVL и WBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и WBIG

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		0.96%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 0.96%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIG

1 день
0.25%
1 месяц
-3.53%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.15%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD
Часто сравнивают с WBIG:
WBIG с AMAGXWBIG с SPYWBIG с VOOWBIG с PFFDWBIG с WBIFWBIG с WDIVWBIG с FIXT

Сравнение комиссий BDVL и WBIG

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.

WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

BDVL vs. WBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c WBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. WBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLWBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между BDVL и WBIG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и WBIG

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности WBIG в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		1.42%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и WBIG

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и WBIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLWBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-25.32%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-11.59%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-10.95%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и WBIG

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLWBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

12.21%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

12.06%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

11.48%

-2.13%