PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с NZAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

BDVL и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и NZAC

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с NERDBDVL с SIMS
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий BDVL и NZAC

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

BDVL vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между BDVL и NZAC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и NZAC

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности NZAC в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и NZAC

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-33.72%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-6.21%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.39%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и NZAC

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

17.94%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

16.73%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.09%

-7.74%