PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с NZAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 8.83%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и NZAC

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%3.55%

Correlation

The correlation between BDVL and NZAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов BDVL и NZAC

Секторы
BDVL
NZAC

Технологии

23.0%
34.3%

Промышленность

15.4%
7.3%

Финансовые услуги

13.9%
13.1%

Здравоохранение

11.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.0%

Коммунальные услуги

4.8%
1.4%

Энергетика

2.8%
1.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.0%
5.2%

Технологии

BDVL
23.0%
NZAC
34.3%

Промышленность

BDVL
15.4%
NZAC
7.3%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
NZAC
13.1%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
NZAC
7.8%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
NZAC
8.5%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
NZAC
8.2%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
NZAC
1.0%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
NZAC
1.4%

Энергетика

BDVL
2.8%
NZAC
1.2%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
NZAC
1.9%

Недвижимость

BDVL
1.0%
NZAC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

BDVL vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.61

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BDVL и NZAC

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-33.72%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.82%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-5.32%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и NZAC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.94%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.81%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

17.14%

-7.65%

Сравнение комиссий BDVL и NZAC

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и NZAC

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности NZAC в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and NZAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.04% for NZAC.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор