Сравнение BDVL с NZAC
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 6.02%.
BDVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам BDVL и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.73% | 2.20% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 6.02% | 4.21% |
Correlation
The correlation between BDVL and NZAC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. NZAC — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NZAC
Сравнение BDVL c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и NZAC
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -33.72% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.38% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -5.31% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и NZAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 13.73% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 16.94% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 17.13% | -7.42% |
Сравнение комиссий BDVL и NZAC
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и NZAC
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности NZAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.09% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and NZAC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.09% for NZAC.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.12% for NZAC.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор